Билл Вильямс: рыночный переворот. Билл Вильямс – биография и достижения Подготовка к торговле

Многие люди удостаивались звания гениев, но далеко не каждый из них действительно обладал экстраординарными способностями. – настоящий гений, одна из самых загадочных и известных личностей среди успешных трейдеров.

Биография Б Вильямса:

Родился Билл Вильямс в обычной американской семье, в начале 1928 года. Родители его были верующими, по выходным ходили в церковь. Мать Вильямса занималась домашними делами и любила вышивать, отец работал на водокачке и иногда пел в церковном хоре. Вряд ли они могли представить, кем станет их горячо любимый, единственный сын.

Начальное образование будущий трейдер получил благодаря тетке Эмили (сестре матери), которая работала преподавателем математики. Она обучала ребенка азам математических вычислений, готовя его к обучению в школе. Когда Биллу исполнилось 7 лет, его отдали в первый класс. Уже в то время у малыша проявились недюжинные способности к размышлениям – как рассказывают его бывшие одноклассники, Вильямс был обычным тихим ребенком, но постоянно выдумывал что-то, выдвигал какие-то теории, стараясь их доказать.

После окончания школы родители хотели отдать Вильямса в Церковное училище, посулив карьеру священника, но молодой человек поступил в университет, вопреки всем ожиданиям. Там он встретил одного из своих верных товарищей – Роджерса , который в будущем познакомит Билла с биржевым трейдингом . Являясь первокурсником университета, Роджерс уже подрабатывал потихоньку на Нью-Йоркской бирже, имел неплохой доход и старался привлечь к этой деятельности Вильямса.

Молодые люди ежедневно обсуждали проблемы финансового мирового рынка, а Билл все больше и больше проникался идеей превратиться в настоящего преуспевающего трейдера. Первые шаги в бизнесе он сделал под чутким руководством наставника и друга Роджерса. Пять лет продолжались их партнерские отношения – до окончания университета. Скорее всего, они и дальше продолжали бы вместе работать, но на последнем курсе перспективный и молодой Билл Вильямс влюбился.

Элен он встретил на обычной ярмарке, которая была посвящена осеннему сбору урожая. Юная девушка произвела на застенчивого и робкого парня настолько неизгладимое впечатление, что он решил сделать ее своей женой. Именно так оно и произошло – окончив университет, Вильямс женился, устроив скромную и тихую свадьбу. А после свадьбы он уехал в другой город, оставив всех родных и друзей.

Все это время будущий успешный трейдер продолжал работать на бирже. Работа шла хорошо, и в определенный момент он понял, что готов к решительным шагам. Несмотря на полученный опыт в трейдинге, Вильямс решил совершенствовать свои знания – начал покупать самые разные бизнес-издания (журналы, газеты, справочные материалы, обзоры рынка и т.д.).

В то же время молодые люди покупают на окраине города небольшой домик и устанавливают спутниковую антенну. С этого времени в доме Вильямсов начал работать настоящий биржевой канал, но ни дополнительные навыки в сфере биржевого трейдинга, ни литература не давали возможности Вильямсу получить действительно высокий доход. Он вкладывал больше, чем получал и материальное положение семьи резко ухудшилось.

В определенный момент спекулянт хотел прекратить работать в данной области и бросить все, но жена посоветовала взять себя в руки и попытаться думать собственной головой.

Она поддерживала мужа, несмотря ни на что, и все равно продолжала верить в него. Потом об этом расскажет сам знаменитый трейдер, посвятив в своей книге жене немало лестных слов.

Постепенно Билл начал верить только своим знаниям, математическим расчетам и интуиции. Именно тогда его карьера начал идти вверх. По прошествии нескольких лет он даже напишет докторскую диссертацию о фондовой бирже и успешно ее защитит. В 1995 году Вильямс написал книгу, которую назвал «Торговый хаос». В ней он рассказывает про собственную теорию, которую сам же себе доказывал на протяжении долгих лет.

Стала настоящей информационной бомбой, благодаря которой он смог убедить миллионы последователей со всего мира. В основе теории лежит «Теория Хаоса». Билл Вильямс считает, что биржа представляет собой хаотичное движение, поэтому для получения прибыли нужно не только выполнять разные виды анализа, но и хорошо знать структуру самого рынка.

Одним из самых известных на сегодняшний день технических средств является индикатор аллигатор Билла Вильямса . Используя его, трейдер может определять направления уже существующих трендов или их полное отсутствие.

Именно Вильямс открыл Индекс Облегчения Рынка , позднее признанный стандартным показателем, а сегодня ставший неотъемлемым слагаемым многих аналитических программ.

Немного позже знаменитый трейдер открыт волны Элиота и Фрактал, разработал способ десятисекундного компьютерного анализа для графиков разного уровня сложности. Чуть позже он издал еще две книги – «Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый Хаос-2». После их ошеломляющего успеха Билл стал официальным финансовым консультантом американских банков, крупных хеджеров, других специалистов в сфере финансов. Также инвестор основал школу для трейдеров, продолжая работать на бирже, обучать людей, для которых трейдинг является основным делом в жизни.

В середине девяностых годов новая биржевая наука , которая именовала себя торговым хаосом, пришла в трейдинг. Билл и его последователи не только отвергли фундаментальный и технический анализ, но убрали все аксиомы и парадигмы, постулаты, на которых рынок держался. Сначала специалисты отвергли теорию Хаоса, но со временем индикаторы Вильямса понемногу начали появляться в программах, использовались многими трейдерами.

Знаменитый трейдер перечеркнул фундаментальный анализ из-за того, что на стоимость влияют тысячи факторов, учесть каждый из которых невозможно. Инвесторы, которые работают по теории хаоса, не интересуются текущими событиями, не читают газет, не слушают мнения аналитиков и брокеров. Они смотрят только на цену, выраженную на графике.

Вильямс отверг и технический анализ по причине его абсурдности (как он считает) и линейности мысли про то, что все повторяется. Перепроданость и перекупленность, сопротивление и поддержка – все это было предано биржевой анафеме. А торговлю с использованием фигур назвали гаданием на кофейной гуще.

В основе нового вида анализа лежат такие понятия, как понятие движущей силы и ее скорости, линии баланса и фракталы. Теория хаоса предложила остаться с рынком наедине, отбросить постороннюю шелуху. Исследуются только графики, внимание обращается лишь на «дыхание» рынка. Несмотря на нетипичность такого подхода, он тоже имеет право на существование, а эффективность его была доказана самим создателем – Биллом Вильямсом.

Задумывались Вы ли когда-нибудь о том, как манипулируют толпой на рынке? Каким образом крупные игроки зарабатывают на Вас? Специально для Вас я подготовил обзор на, как мне кажется, лучшую книгу, посвященную крупным игрокам – хозяевам рынков.

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Меня зовут Виктор Брель, я трейдер-аналитик Академии Форекс. Сегодня я хочу разобрать с Вами книгу, которая действительно открывает глаза на многие вещи – «Хозяева рынков» Тома Вильямса.

Том Вильямс – замечательный финансовый аналитик, имеющий нестандартное мышление, отличающееся от мышления большинства трейдеров. Можно смело утверждать, что этот человек – гений, имеющий очень обширные знания в области финансовых рынков. Он является последователем метода Вайкоффа, основанного на слежении за торговыми объемами и поведением цены. Этот метод был опубликован в 20-х годах прошлого столетия. Интерпретация Тома Вильямса внесла изменения в данный метод, а после была адаптирована под современный рынок. Но суть осталась та же – взаимосвязь объема и цены.

Книга Тома Вильямса «Хозяева рынков» включила в себя результаты масштабных исследований, которые являются показателем и доказательством того, что финансовые рынки не могут быть описаны единой математической формулой, или набором из формул.

Если Вы хотите повысить свою грамотность в области трейдинга, взглянуть на финансовые рынки с иной стороны, другими словами, научиться думать, как крупные игроки, то книга Тома Вильямса «Хозяева рынков» то, что Вам надо. В книге подробно рассмотрены вопросы психологии трейдинга . Каким образом крупные участники рынка, манипулируя ценой, провоцируют толпу совершать убыточные сделки и терять деньги. Вы узнаете, когда «умные деньги» вступают в игру, как распознать, увидеть их намерения, открывать сделки в одном направлении с финансовыми акулами и, как следствие, делать прибыль.

Книга «Хозяева рынков» Тома Вильямса считается одним из лучших пособий, позволяющих масштабно взглянуть на мировые финансовые рынки, понять правила, следуя которым Вы начнете совершать прибыльные сделки. В своей книге Том Вильямс очень доступным языком описывает принципы взаимодействия цены и объема. Как на основе анализа этих двух составляющих с наибольшей точностью определять интересы крупных игроков.

Метод анализа, описанный в книге, носит название Volume Spread Analysis (VSA) , что в переводе на русский язык означает «Анализ спреда и объема». По мнению Тома Вильямса, крупные игроки, в процессе совершения сделок, оставляют после себя следы. Именно анализ рынка, а именно связка цены и проторгованного объема, позволяет увидеть эти следы и совершать прибыльные трейды с минимальным риском, и большим потенциалом прибыли.

Статью подготовил

Торговая система Билла Вильямса наделала много шума после ее опубликования, потому что она стала достаточно революционной для своего времени и ввела в трейдинг несколько новых понятий и интересных технических индикаторов. Ее автор увлекся фьючерсами и занялся трейдингом еще обучаясь в университете. Несколько лет дела у него шли неважно, но зато за это время он смог разработать прибыльный способ торговли и вскоре разбогател. После этого Билл Вильямс написал книгу «Торговый хаос» и стал учить других людей своей методике принятия решений во время торговли на бирже.

Система Билла Вильямса основывается на многолетних наблюдениях ее автора за поведением котировок различных активов, которые торгуются на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. Он исходит из того, что большую часть времени рынок ходит в диапазоне, и только в 2-3 случаях из десяти начинается сильный тренд. Решение о совершении сделки принимается после технического анализа выбранной валютной пары с помощью уникальной методики, которая состоит из:

открытия позиции после формирования фрактала и на основе показаний трех вышеупомянутых индикаторов.

Как определить точки входа

Хоть некоторые опытные трейдеры и считают, что важен не столько вход в позицию, сколько выход из нее, тем не менее, практика показывает обратное. Именно поэтому стратегия Билла Вильямса уделяет большое внимание поиску подходящего момента для определения точки входа и допускает возможность совершения сделок сразу несколькими способами. Давайте рассмотрим их внимательно.

Этот оригинальный технический индикатор пришелся по вкусу многим трейдерам благодаря своей красоте и изысканности. Он является трендовым и при правильном использовании позволяет заработать хорошую прибыль, если вход в сделку совершен в самом начале зарождения мощного тренда. Индикатор состоит из трех разноцветных сглаженных скользящих средних, примененных к медианной цене анализируемого актива, со следующими расчетными периодами:

13 (синие челюсти);

8 (красные зубы);

5 (зеленые губы).

Причем для получения более точного прогноза, все линии сдвинуты еще на несколько периодов вперед:

челюсти на 8;

зубы на 5;

губы на 3.

Вот как он выглядит на графике:

Рисунок 1. Индикатор Аллигатор

Когда пасть аллигатора закрыта, то скользящие средние – челюсти, зубы и губы – переплетаются между собой, что характеризует спокойное состояние рынка. В этом случае цена находится в диапазоне (флэте), амплитуда ее движения невысока, и сигнала на открытие позиции нет. Билл Вильямс метафорично называет такой период «сном аллигатора» и поясняет, что чем дольше крокодил спит, тем сильнее он проголодается, и тем мощнее будет тренд после выхода цены из флэта. При возникновении сильного движения зеленая линия пересекает сначала красную (губы касаются зубов), а затем и синюю (скользящая средняя губ касается скользящей средней челюстей).

Если импульс продолжается, то индикатор аллигатор открывает свою пасть – красная линия пересекает синюю (зубы касаются челюстей). Такое поведение индикатора само по себе может являться сигналом для открытия позиции в том направлении, куда двигаются скользящие средние, если другие методы технического анализа это подтверждают. В этом случае начинается сильная бычья или медвежья фаза рынка.

Графически они представляют собой небольшие треугольники на графике, похожие на стрелки, которые рисуются выше максимума или ниже минимума соответствующей японской свечи.

Вот как выглядят фракталы в Форексе:

Рисунок 2. Фракталы Билла Вильямса

Технически это означает для фрактала, расположенного сверху, что максимальная цена данной свечи больше максимумов ближайших свечей за определенный период. В свою очередь нижний фрактал показывает противоположную ситуацию: ценовой минимум фрактальной свечи меньше минимальных значений соседних свечей в течение некоторого времени. Фрактал считается рабочим, если он находится выше зубов (красной линии) на бычьем рынке и ниже зубов на медвежьем.

Этот индикатор имеет только одно значение – период, который равен двум (современный вариант), трем, четырем или пяти. Появляются фракталы довольно часто, и в одиночку они не могут указать направление будущего движения котировок. Такие сигналы надо фильтровать с помощью аллигатора Билла Вильямса, потому что фракталы возникают во время флэта или коррекционного движения после сильного роста или падения.

Например, на этом графике такие хаотичные фракталы находятся в центре:

Рисунок 3. Фракталы, находящиеся в центре

Индикаторы Accelerator и Awesome Oscillator

В стандартной схеме торговли эти два метода технического анализа используются вместе. (AC) показывает скорость, с которой движутся котировки анализируемой валюты. Чем быстрее он растет, тем мощнее рыночное движение. Он является вспомогательным по отношению к другим инструментам торговой системы Билла Вильямса.

(AO) – волшебный осциллятор, так его назвал автор, который определяет точку входа в рынок вместе с фракталами и аллигатором. Если он зеленый, значит цена растет, а если красный, то цена снижается.

Рисунок 4. Индикаторы Awesome Oscillator и Accelerator

На этом графике сверху находится Awesome Oscillator, а снизу индикатор Accelerator.

Вход, выход и удержание позиции по торговой системе Билла Вильямса

Начинать изучение торговой стратегии Билла Вильямса лучше всего на дневном таймфрейме, так как здесь меньше рыночного шума и сигналы на открытие сделки имеют достаточно хорошую вероятность, чтобы торговать по ним прибыльно.

Для определения точек входа используется следующий алгоритм:

пасть аллигатора закрыта: зеленая линия ниже красной на растущем рынке и выше красной на падающем;

AO и AC находятся недалеко от своих нулевых отметок;

состоялся пробой рабочего фрактала.

Давайте разберем реальный пример открытия сделки на Форексе по EURUSD:

Рисунок 5. Пример сделки по торговой системе Билла Вильямса

На графике произошел пробой рабочего фрактала большой бычьей свечой, в районе, где нарисована золотистая линия. Если взглянуть на показания волшебного осциллятора и индикатора Accelerator, то хорошо видно, что в месте золотистого прямоугольника оба индикатора пересекли свои средние линии и стали расти. Это является очень сильным сигналом для покупки евродоллара и удержания открытой позиции как можно дольше, или пока не сработает стоп-лосс. Он устанавливается в районе ближайшего нижнего фрактала, который отмечен оранжевой линией.

Тейк-профит не выставляется, и сделка закрывается вручную или с помощью советника, когда цена закрытия японской свечи оказывается ниже красной линии (зубов). Билл Вильямс рекомендует добавляться по тренду с каждым новым пробитием рабочего фрактала. На графике место для первого добавления отмечено золотистой пунктирной линией.

Закрытие позиции в этом примере произошло там, где находится золотистая стрелка – в первые минуты открытия белой свечи. Эта стрелка указывает на медвежью свечу, которая пробила нижний рабочий фрактал. Поэтому после ее закрытия можно открывать короткую позицию.

В мире биржевой торговли есть люди, чьи успехи нельзя объяснить простым талантом. Билл М. Вильямс (Bill M. Williams) - один из тех, кого акулы пера зовут феноменом, чудом и гением, почему-то умалчивая о титаническом труде, многолетних потерях на бирже и недоверии к рынку Форекс. Зато все знают, что Вильямс написал «Торговый хаос », уважает деривативы и без ума от своей супруги Эллен.

Биография

В свободном доступе информации о Билле Вильямсе немного и даже вездесущая Википедия , рассказывая о трейдере, обошлась четырьмя строчками. Родился он в 1932 году (можно встретить 1928 год) в США, о фондовой торговле узнал в университете от сокурсника. После окончания ВУЗа занялся торговлей и в течение долгих лет изо дня в день проигрывал все большие суммы.

В какой-то момент на Вильямса снизошло озарение (по крайней мере, он сам так считает), и он открыл главный секрет торговли.

Биржа, убежден инвестор, не подвержена никаким законам, концепциям, зависимостям и секретам торговли. Все определяет случайность и совпадение, и только тот торговец, что готов играть вслепую, может добиться победы.

Яркий и неординарный торговец , чьи махинации привели к банкротству банка Barings Plc , в своей книге «Жуликоватый трейдер » несколько раз доносит ту же мысль. Биржа — это случайность, и попытки предугадать ее чаще всего влекут неудачу. Впрочем, верить или не верить Лисону — дело ваше: он в совершенстве знал основы биржевой торговли и банковский документооборот, что не помешало нанести ущерб в $1.4 млрд.

Билл Вильямс вспоминает, что осознав простую истину о непредсказуемости биржи, он тут же выбросил все книги, журналы, руководства и проспекты торговле, после чего обратился к провайдеру кабельного телевидения и попросил отключить биржевой канал. Сразу после этого дела пошли в гору - заработки стали исчисляться сотнями, тысячами и миллионами долларов.

В 1984 году Билл Вильямс создает школу трейдеров Profitunity Trading Group , считающуюся одним из столпов современного трейдинг-образования. Несмотря на то, что методика преподавания является секретной, а все слушатели подписывают договор о неразглашении, основой преподавания является психология торговли в сочетании с техническим анализом торгового хаоса.

Книги Билла Вильямса

В общей сложности из-под пера Вильямса вышли пять книг. Это «Торговый хаос » 1 и 2 издания, «Новые объемы торговли », «Хаос, толкающий прибыль » и «Инструменты преодоления трейдеров ». Идея в них одна: чем проще отношение к торговле, тем легче она будет даваться. Сам Уильямс настолько спокойно относится к деньгам, что половину заработанного отдает на благотворительность.

В своих книгах Вильямс (или как иногда пишут Уильямс ) приводит несколько экономических показателей, здорово помогающих в торговле. Опытным трейдерам знакома концепции «Трех мудрецов», « » и « ». Не углубляясь в дебри, скажем, что Биллу Вильямсу удалось вывести закономерность движения рынка и дало возможность предсказывать рост тех или иных котировок.

Книга Торговый хаос

Первую книгу, «Торговый хаос», Вильямс написал в 1995 году, уже после вхождения в мир компьютерных технологий. В ней рассказывается об экспериментальных методиках нового поколения, увеличивающих прибыль по максимуму. Они коренным образом отличаются от традиционной аналитики.

Теперь совсем не обязательно тратить долгие часы на технический и фундаментальный анализы. Всего за 10 секунд изучения графика можно получить серьезную прибыль. После прочтения книги начинаешь понимать, что многое из традиционных методов нужно просто отсеять, как ненужный хлам.

Фрактал – это мелкая частица целой структуры, имеющая ту же форму, что и сама целая структура.

Например, в природе – это снежинка, состоящая из множества похожих мельчайших снежинок. Или облако, слепленное из множества маленьких облачков. Так, из мелких фракций можно построить аналогичную фигуру большего масштаба.

По теории Вильямса, биржевая торговля непредсказуема, как и все в природе. Но непредсказуемая природа все-таки подчиняется собственным законам. Так и хаос должен подчиняться своим законам. Логичный вывод — рынок нельзя предсказать, но можно определить его закономерности.

В книге теория хаоса сравнивается с китайской мудростью — если ничего не делать для изменения направления, то, рано или поздно, предстоит вернуться в исходную точку.

• Несмотря на запутанное название теории, понять содержание легко и профессионалу, и новичку, благодаря простому доступному языку.

Вильямс разделил содержание книги на 5 последовательных частей. Они помогают читателю правильно осознать свои психологические и другие особенности и подстроить их под особенности рынка. Не все трейдеры разделяют его точку зрения, но многие специалисты, принявшие их за основу своей деятельности, добились головокружительных результатов.

Первые 5 глав посвящены определению теории хаоса, психологии, 6 глава посвящена описанию первичных инструментов для использования методики. 7-я глава объясняет волновую теорию Эллиота; как использовать (Индекс Облегчения Рынка) совместно с волнами. Их одновременное использование показывает, как текущий объем торговли влияет на цену во времени.

Чем выше показания MFI, тем сильнее меняется цена. Причем каждая может проявиться в любом диапазоне MFI.

Результат показывает, что среднее значение MFI является самым высоким для третьей волны. В 1 и 5 волнах средний показатель MFI — несколько меньше. Так получаются расхождения в цене между средним значением MFI для 5 волны и в конце 5 волны.

На исходе 5 волны цена выше, чем в конце 3 волны. Средний показатель MFI на 5 волне — меньше. Так создается расхождение ().

Это расхождение используют, чтобы определить момент окончания импульсной серии и предсказать изменение в тренде.

Поэтому стратегия считается контртрендовой, а предложенная методика направлена на поиск точки разворота.

8-я глава рассматривает методы торговли с фракталами. Изучаются новые понятия:

• Фрактальный старт
• Фрактальный сигнал
• Фрактальная остановка или фрактальный стоп (определяют правила входа, установки страховочного стопа и выхода).

Главы 9 и 10 показывают, как можно дополнительно использовать волновую теорию Эллиота, дивергенцию MFI и фракталов.

Следующая книга, «Новые измерения в биржевой торговле», выпущена 5 лет спустя и считается продолжением «Теории хаоса ». Главная цель здесь — получить прибыль из хаоса рынков облигаций, акций, фьючерсов.

Вильямс учит, как использовать трейдерский опыт на более высоком уровне. Он описывает суть торговой системы в целом и технологию погружения в рыночное состояние. Так достигается не только прибыль, но и удовлетворение выбранным занятием.

В книге рассматриваются инструменты методики в совокупности и каждый по отдельности. Самостоятельно рассматривается вопрос о правильном выходе из сделки, не менее важным, чем вход.

Торговый хаос 2

С течением времени на рынках происходят изменения, поэтому через 10 лет после выхода первой книги Вильямс внес некоторые дополнения и обновленные методики торговли. Автор по-новому использует те же инструменты, которые были задействованы в теории первой книги.

Они применяются на фондовых и фьючерсных рынках, облигациях, индексах. Описано, как используют главные инструменты теории — , волны Эллиота, MACD, числа Фибоначчи, свечи.

Теория хаоса использует систему Profitunity с использованием индикаторов и различает 3 сигнала на вход, каждый из которых Вильямс назвал «мудрецом»:

1. «Первый мудрец » - бар бычьего/медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку с индикатором Аллигатор.
2. «Второй мудрец » – осциллятор AO (). Замеряет импульс последних 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть индикатор отображает текущую силу импульса. Идет наращивание позиции.
3. «Третий мудрец » - Фракталы. Они отмечают моменты, когда случаются фрактальные прорывы. В этот момент и надо заключать сделку. Этот инструмент гарантирует прибыльность наращиваемой сделки.

Для входа используется любой из 3 видов сигналов, но более достоверными являются сигналы баров бычьего или медвежьего разворота и сигналы осцилляторы АО. Вход по фракталам целесообразнее применять только для доливок к позиции.

Главный вывод — все тренды изменяют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем баров ведущих к изменению тренда. Иными словами — все таймфреймы на рынке связаны. Сначала изменяется тренд на самом низком таймфрейме, а потом на более высоком.

Многие даже удивляются, насколько просто и незамысловато написана эта книга, и насколько четкие понятные рекомендации по нахождению точек входа в позицию и выхода из нее. Цель системы Вильямса — довести торговлю на рынках до автоматизма, чтобы попасть в 1% лучших тредейров.

Видео интервью с Биллом Вильямсом

В 2006 году один из россиян по имени Олег вступил с Вильямсом в переписку и попросил рассказать, какую из форм торговли тот ценит больше всего и чему не доверяет. Выяснилось, что инвестор очень любит фьючерсы и опционы (с них и началась финансовая карьера), и не доверяет рынку Форекс, видя, как минимум, 10 отрицательных черт. Ответ Вильямса, скорее всего подлинный, так как Олег – опытный форекс-трейдер.

• Самый главный минус Форекса, убежден Вильямс, это нечистоплотность брокеров, чья основная задача – привести инвестора с живыми деньгами. Кроме того, настороженность вызывает отсутствие централизованного регулятора Форекс (каждый брокер это самостоятельный игрок) и небольшой доход. Та же торговля на опционах может принести больше денег при меньших затратах.

Мы не беремся давать оценку словам Билла Вильямса, равно как и утверждать, что вышеприведенные фразы принадлежат непосредственно ему. Известно, что в портфолио этого славного старика есть работы, как с деривативами, так и с самим рынком Форекс. А какие именно доходы он вынес и чем окончился такой бизнес-опыт, сказать очень сложно – даже имя Билла Вильямса покрыто мраком.

В заключение добавим, что в книге «Торговый хаос» Вильямс предлагает трейдерам не ждать движений рынка вверх и вниз, а двигаться одновременно с ним, делая ставки как на повышение, так и на понижение. Оценка рыночных трендов и попытка увидеть закономерность в движениях неэффективна, как неэффективна была торговля Билла Вильямса до понимания главной мысли: рынок стихиен и непредсказуем .

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Понятие фрактала в техническом анализе рынка впервые появилось в 1995 году вместе с публикацией работы известного трейдера и аналитика Билла Вильямса – «Торговый хаос». Не ищите никаких связей с одноимённым понятием в математическом анализе, поскольку таковых попросту нет.

Наиболее распространённым видом фрактала (отчасти потому, что такой применяется при построении одноимённого индикатора в торговом терминале МТ4) является фрактал состоящий из пяти свечей.

Принцип его построения состоит в следующем:

1. Рассматриваются интервалы ценового графика, состоящие из пяти свечей
2. Если третья (средняя) свеча интервала имеет максимум выше чем у остальных четырёх свечей, то над ней рисуется значок фрактала в виде стрелочки вверх.
3. Если третья свеча интервала имеет минимум ниже чем у остальных четырёх свечей, то под ней рисуется значок фрактала в виде стрелочки вниз.

Для того, чтобы установить данный индикатор в торговом терминале МТ4 достаточно перейти по вкладкам «Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – « Fractals» .

Настройки этого индикатора установлены в торговом терминале по умолчанию, и изменить их у вас не получится. Единственное что вы можете сделать, это задать цвет стрелок фракталов. Для этого сначала кликните правой кнопкой мышки по одной из стрелочек фрактала, а затем, в выпавшем меню, выберите пункт «Свойства Fractals» .

Применение Фракталов в торговле

Начнём с основного применения индикатора Fractals, которое основывается на том, что фрактал по своей сути образует локальный уровень поддержки (если он обозначается стрелкой снизу графика) или сопротивления (если он обозначен стрелкой сверху графика).

Когда ценовой график пробивает предыдущий фрактал, есть все основания полагать, что цена и дальше продолжит своё движение в этом направлении. То есть пробитие фрактала направленного вверх является сигналом к покупке, а пробитие фрактала направленного вниз – сигнал к продаже.

Сам Билл Вильямс рекомендует фильтровать сигналы индикатора Fractals при помощи другого (к слову, разработанного им же). Суть такой фильтрации заключается в том, чтобы рассматривать только те сигналы на покупку, которые расположены выше линии «зубов» аллигатора (обычно это линия красного цвета), и только те сигналы на продажу, которые располагаются ниже этой линии.

На картинке выше приведён пример торговли по фракталам с использованием индикатора Аллигатор. Как видите, вход в позицию здесь осуществляется Buy Stop расположенным на несколько пунктов выше предыдущего фрактала направленного вверх. Ордер ограничения убытков Stop Loss, устанавливается сразу за предыдущим фракталом направленным вниз.

Каким образом ещё можно применить фракталы на практике? Их можно использовать при построении различных вспомогательных инструментов технического анализа. По ним можно проводить линии тренда и линии сопротивления и поддержки. С их помощью можно строить целый ряд (используя фракталы в качестве базовых минимумов и максимумов).

Выводы

Вообще фракталы Била Вильямса можно смело отнести к тем немногочисленным инструментам технического анализа рынка, применять которые можно практически при любых рыночных условиях и на любых рынках. На их основе можно создавать прибыльные торговые стратегии, только не забывайте о том, что сигналы любого, даже самого хорошего индикатора, обязательно нуждаются в подтверждении другими инструментами технического анализа (другими, индикаторами, и т.п.).

К недостаткам индикатора Fractals можно отнести тот факт, что подобно большинству индикаторов технического анализа, он запаздывает и перерисовывается. Правда это касается только фракталов лежащих не далее чем за две полностью сформированных свечи от текущего момента времени. Этот факт в обязательном порядке следует учитывать при использовании данного индикатора в своей торговой системе.